1. Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení
Title | Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení |
---|---|
Author info | Vladimír Mucha |
Author | Mucha Vladimír EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Source document | Řízení a modelování finančních rizik : sborník vybraných příspěvků, Ostrava, 6.-7. září 2006. S. 190-197. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1159-6 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 368 - Poisťovníctvo |
Keywords | riziko * metóda Monte Carlo * poistenie neživotné * rezervy |
Annotation | Využitie simulačnej metódy Monte Carlo pri určovaní hodnoty Value at Risk v portfóliu poistných zmlúv spĺňajúcom podmienky kolektívneho modelu rizika. Simulácia hodnôt rozdelenia celkovej škody je realizovaná v rámci dvoch prístupov. Takto získané ukazovatele umožňujú vhodné riadenie a zabezpečenie rizika. |
Public work category | Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E06 01181-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu |