1. K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
Title | K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | On estimation of volatility of financial time series for pricing derivatives | ||||||||
Author info | Michal Černý | ||||||||
Author | Černý Michal | ||||||||
Source document | Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 16, č. 4 (2008), s. 12-21. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0572-3043 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Czech | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Keywords | modely stochastické * volatilita * rady cenové * opcie * deriváty | ||||||||
Annotation | K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informácia o dvoch prístupoch odhadu. Ilustračný príklad. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2008: 1-6 | ||||||||
|