1. Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
Title | Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch |
---|---|
Translation | Use of bootstrapping in VAR models |
Author info | Martin Lukáčik |
Author | Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Source document | Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 2.-4. december / prosinec 2009. S. 1-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1605-9 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Keywords | štatistika matematická * metóda Monte Carlo * modely matematicko-štatistické * ekonometria * rady časové |
Annotation | Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi závermi. Ako riešenie problému sa ponúka využitie bootstrappingu - varianty metódy Monte Carlo, ktorá vytvorí rozdelenie štatistiky z dostupného počtu pozorovaní pomocou opakovaného výberu s vrátením. |
Public work category | Reports at international scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E10 00270-004, originál dokumentu |