1. Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
Title | Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR |
---|---|
Author info | Galina Horáková, Juraj Poljovka |
Author | Horáková Galina EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Co-authors | Poljovka Juraj EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Source document | Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference, 8.-9. září 2010, Ostrava. S. 139-146. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2306-5 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0724/08 Riadenie rizík neživotného poistenia podľa direktívy Európskej komisie Solvency II |
Note | VEGA 1/0724/08 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 368 - Poisťovníctvo |
Keywords | poisťovníctvo * riadenie rizík * pravdepodobnosť * riziko poistné * zaistenie |
Annotation | Cieľom procesu riadenia rizík je navrhnutie optimálneho spôsobu zníženia rizika na prijateľnú mieru rizika. Spôsob redukcie prevzatého rizika poisťovateľom optimálnym zaistením stanoveným na základe hodnôt VaR a CVaR. Tento postup umožňuje vytvoriť optimálny scenár redukcie rizika konkrétnym zaisťovacím reťazcom. |
Public work category | Reports at international scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 00212-001, kópia plného textu |