1. Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
Title | Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií |
---|---|
Translation | Using the finite difference method for European option pricing |
Author info | Lucia Švábová |
Author | Švábová Lucia |
Source document | Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník príspevkov z [8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. októbra 2011, Bratislava. S. 15-122. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3242-6 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Keywords | trh kapitálový * nástroje investičné * deriváty * opcie * akcie * dividendy * oceňovanie * ceny burzové * modely ekonomicko-matematické * modely stochastické |
Annotation | Oceňovanie Európskych call opcií, ktorých podkladovým derivátom je akcia, či už je to akcia bezdividendová, alebo akcia vyplácajúca jednorázovo dividendu, prípadne spojitý dividendový výnos. Vhodnosť použitia vybranej numerickej metódy na stanovenie ceny spomínaných opcií. |
Database | ARTICLES |