1. Kointegrácia časových radov a ECM
Title | Kointegrácia časových radov a ECM |
---|---|
Author info | Peter Ďurka |
Author | Ďurka Peter EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Source document | Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 7-15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
Note | VEGA 1/0181/10 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Keywords | modely ekonometrické * modely štatistické * rady časové * metódy matematicko-štatistické * analýza radov časových |
Annotation | Konštrukcia modelov ekonomických časových radov. Nestacionarita ako charakteristická vlastnosť mnohých makroekonomických časových radov. Vytváranie ECM modelu a kointegrácia časových radov, ktorá umožňuje daný problém riešiť. |
Public work category | Reports at home scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
References | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 02043-016, originál dokumentu |