1. The Role of the Trading Volume in Explaining the Volatility Persistence: Evidence from Austrian, Belgian and French Stock Market
| Title | The Role of the Trading Volume in Explaining the Volatility Persistence: Evidence from Austrian, Belgian and French Stock Market |
|---|---|
| Translation | Úloha objemu obchodovania pri vysvetľovaní pretrvávania volatility: dôkazy z rakúskeho, belgického a francúzskeho akciového trhu |
| Author info | Michaela Chocholatá |
| Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Source document | Metody informatyki stosowanej. Nr.4 (2011), s. 5-17. - Szczecin : Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, 2011. ISSN 1898-5297 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód |
| Note | VEGA 1/0595/11 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | English |
| Country of Edition | Poland |
| systematics | 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu |
| Keywords | volatilita * obchod * trh akciový * metodológia * Rakúsko * Belgicko * Francúzsko |
| Annotation | Volatilita, obchod, akciový trh - Rakúsko, Belgicko a Francúzsko. GARCH, EGARCH, GJR-GARCH modely. Metodológia. Dáta, empirické výsledky. |
| Public work category | Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ARTICLES | |
| No. of Archival Copy | E12 00343-001, kópia plného textu |