1. Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
| Title | Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author info | Petr Gapko, Martin Šmíd | ||||||||
| Author | Gapko Petr | ||||||||
| Co-authors | Šmíd Martin | ||||||||
| Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
| Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
| Language | English | ||||||||
| Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
| systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
| Keywords | modely ekonometrické * riziko úverové * strata * pravdepodobnosť * hypotéky * banky * regulácia trhu * kríza finančná | ||||||||
| Annotation | Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II. | ||||||||
| Database | ARTICLES | ||||||||
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Numbers | 2012: 1-6 | ||||||||
| |||||||||