1. Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?
Title | Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author info | Vít Pošta | ||||||||
Author | Pošta Vít | ||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 5 (2012), s. 450-470. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Keywords | modelovanie ekonometrické * model CAPM * modely stochastické * riziko * prémie * zmeny štruktúrne * burzy cenných papierov | ||||||||
Annotation | Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2012: 1-6 | ||||||||
|