1. Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
| Title | Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author info | Miloslav Hronec | ||||||||
| Author | Hronec Miloslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM | ||||||||
| Source document | Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. [S. 1-12][CD-ROM]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4 | ||||||||
| Document kind | schedule of articles from year books | ||||||||
| Language | Slovak | ||||||||
| Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
| systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
| Keywords | metóda Value at Risk * risk management | ||||||||
| Annotation | V príspevku sú uvedené a porovnávané jednotlivé spôsoby výpočtu VaR. Nové prístupy a aplikácia logiky metódy RiskMetricsTM na štandardnú metódu historickej simulácie. Vážením jednotlivých vstupných hodnôt podľa ich dátumu bola získaná modifikácia metódy historickej simulácie. Uvedená metóda bola otestovaná na reálnom cennom papieri, kde pre rôzne obdobia bola vypočítaná hodnota VaR a porovnávaná so štandardným výpočtom historickej simulácie. | ||||||||
| Public work category | Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference) | ||||||||
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| References | (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| No. of Archival Copy | E13 01509-025, originál dokumentu | ||||||||
| |||||||||