1. Metódy predikcie zlyhania firiem založené na údajoch kapitálového trhu
Title | Metódy predikcie zlyhania firiem založené na údajoch kapitálového trhu |
---|---|
Parallel title | Firm default models based on capital market data |
Author info | Slavomír Faltus |
Author | Faltus Slavomír EUBFNHKFI - Katedra financií FNH |
Source document | Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013. S. 105-117 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | trh kapitálový * prognózovanie * prognózy * firmy * riziko finančné * výnosy |
Annotation | Začiatok skúmania využiteľnosti dát kapitálového trhu pri predikcii zlyhania firiem. Beaverov prístup. Komplexnú analýzu údajov kapitálového trhu možno zaznamenať v štúdii autorov Aharony, Jones a Swary. Najpoužívanejší model predikcie je dodnes Mertonov model pravdepodobnosti zlyhania, z ktorého vychádzajú aj iné. Najnovšiou aktualizáciou využitia trhových ukazovateľov je CHS model vychádzajúci z logistickej regresie. |
Public work category | Reports at home scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E13 01878-020, originál dokumentu |