1. Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
Title | Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Simulácia stacionárnych procesov s dvomi premennými so špecifickým rozsahom vlastností | ||||||||
Author info | Milan Bašta | ||||||||
Author | Bašta Milan | ||||||||
Source document | Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 22, č. 1 (2014), s. 3-26. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu | ||||||||
Keywords | rady časové * financie * simulácia * metóda Monte Carlo * korelácia | ||||||||
Annotation | Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti metodológie overované simuláciou Monte Carlo. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2014: 1-6 | ||||||||
|