1. Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
| Title | Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author info | Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz | ||||||||
| Author | Czapkiewicz Anna | ||||||||
| Co-authors | Majdosz Paweł | ||||||||
| Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920 | ||||||||
| Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
| Language | English | ||||||||
| Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
| systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
| Keywords | trh akciový * Európa * Amerika * Ázia * indexy akciové * výnosy * modelovanie ekonometrické | ||||||||
| Annotation | Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model. | ||||||||
| Database | ARTICLES | ||||||||
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Numbers | 2014: 1-6 | ||||||||
| |||||||||