1. Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
| SYS | 0213949 | |
|---|---|---|
| LBL | 00000nla--22^^^^^---450- | |
| 005 | 20240502083537.1 | |
| 100 | $a 20160315d2015łłłłm--y0sloc0103----ba | |
| 101 | 0- | $a slo $d slo $d eng |
| 102 | $a CZ | |
| 200 | 1- | $a Simulácia Monte Carlo pre GARCH model $d <The> Monte Carlo simulation of GARCH model $f Michaela Mináriková |
| 330 | $a Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0210231 $1 010 $a 978-80-225-4181-7 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 2. - 4. december 2015 / prosinec 2015, Praha $f editori: Josef Jablonský, Brian König, Martin Lukáčik $g recenzenti: Josef Jablonský, Michal Fendek $v S. 129-135 CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2015 $1 215 $a CD-ROM [211 s., 12,67 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0046485 $a Jablonský $b Josef $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0015721 $a König $b Brian $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0050171 $a Lukáčik $b Martin $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0046485 $a Jablonský $b Josef $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0020473 $a Fendek $b Michal $4 675 $1 710 12 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b Mezinárodní vědecký seminář $e Praha, Česko $f 2.-4.12.2015 |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003414 $a modely lineárne |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001036 $a akcie |
| 675 | $a 519.87 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000245 $x Matematické modely operačného výskumu | |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0051980 $a Mináriková $b Michaela $p EUBFHIKOV $9 100 $q I $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20160315 $g AACR2 |
| T85 | $x existuji fulltexy |