1. Gas swing options: introduction and pricing using Monte Carlo methods
Title | Gas swing options: introduction and pricing using Monte Carlo methods | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Swing opcie plynu: úvod a oceňovanie použitím metód Monte Carlo | ||||||||
Author info | Andrea Klimešová, Tomáš Václavík | ||||||||
Author | Klimešová Andrea | ||||||||
Co-authors | Václavík Tomáš | ||||||||
Source document | Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. Roč. 24, č. 1 (2016), s. 15-32. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 657.9 - Ocenenie. Odhady | ||||||||
Keywords | trh energetický * dohody obchodné medzinárodné * dohody platobné medzinárodné * opcie * metóda Monte Carlo * oceňovanie * rozpätie cenové | ||||||||
Annotation | Dohody o predaji plynu (GSA) a swing opcie plynu - teoretická charakteristika. Oceňovanie možností rozpätia pomocou simulácií Monte Carlo. Príklad aplikácie arbitrážne vybraných dohôd o predaji plynu. Monte Carlo simulácia možných prémií. Porovnanie reálnej a maximálnej ex-post hodnoty jednotky plynu. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2016: 1-6 | ||||||||
|