Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 64, č. 8 (2016), s. 737-750. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035
Note
VEGA 1/0007/16. - SP2016/125. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science
Správanie a odozvy vybraných európskych akciových indexov na zmeny hlavných ekonomických determinantov s využitím malého bayesovského modelu vektorovej regresie (BVAR). Vymedzenie, do akej miery sú zmeny hodnôt akciových indexov spôsobené zmenami makroekonomického prostredia. Analýza nemeckého akciového indexu DAX 30 a britského indexu FTSE 100, ktoré môžu slúžiť ako indikátory vývoja nemeckej a britskej ekonomiky. Výsledky analýzy dokazujú, že bayesovské modely v porovnaní s modelmi VAR prinášajú presnejšie hodnoty predikcií (nárast o 7 %) a parametrov modelu. Výsledky analýzy ďalej naznačujú, že prípadný rast rizikových prémií znižuje hodnotu akciových indexov. Bez ohľadu na to je pri analýze nutné zohľadniť štruktúru ekonomiky a kapitálu, čo dokazuje odlišná reakcia skúmaných akciových indexov na ponukové šoky.
Public work category
Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books