1. VAR model inflácie HICP
Title | VAR model inflácie HICP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | A VAR model for HICP inflation forecasting | ||||||||
Author info | Branislav Karmažin, Roman Vrbovský | ||||||||
Author | Karmažin Branislav | ||||||||
Co-authors | Vrbovský Roman | ||||||||
Source document | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 25, č. 2 (Apríl 2017), s. 18-20. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Slovak | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
Keywords | inflácia * cielenie inflácie * metóda Value at Risk * analýza ekonometrická | ||||||||
Annotation | Celkovú infláciu ovplyvňujú šoky, prípadne dlhodobejšie pôsobenie makroekonomických veličín. Faktory pôsobia s rôznou mierou volatility, ako aj s rozličnou mierou predpovedateľnosti. Odhad vplyvu jednotlivých faktorov na vývoj inflácie v podmienkach SR. Odhad je uskutočnený prostredníctvom vektorového autoregresného modelu (VAR). | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2017: 1-6 | ||||||||
|