1. Volatility Modelling in Market Risk Analysis
Title | Volatility Modelling in Market Risk Analysis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Modelovanie volatility v analýze trhového rizika | ||||||||
Author info | Andrea Kaderová, Zuzana Krátka, Michal Páleš | ||||||||
Author | Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Co-authors | Krátka Zuzana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | |||||||||
Source document | Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 3 (2018), pp. 787-796 online. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162 | ||||||||
Note | VEGA 1/0221/17. - VEGA 1/0120/18. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Romania | ||||||||
Keywords | volatilita * modelovanie ekonometrické * modelovanie pravdepodobnostné * riziko trhové * analýza trhu | ||||||||
Annotation | Výpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40. | ||||||||
Public work category | ADM | ||||||||
Registered in | SCOPUS | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E18 00556-001, kópia plného textu | ||||||||
|