Value at Risk a modelovanie ceny akcie využitím Monte Carlo simulácií v jazyku R
Author info
Andrea Kaderová
Author
Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Source document
Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. S. 22-26 CD-ROM. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018 / Kaderová Andrea ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-248-4224-0
VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dáva možnú hodnotu portfólia na konci obdobia, pre ktoré VaR počítame.
Public work category
Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
References
(2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E18 00678-005, kópia plného textu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
419.6 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
openseadragon
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.