1. Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
SYS | 0252516 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20190325110044.6 | |
100 | $a 20190325a2019łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a cze $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany $f Jan Šedivý |
330 | $a Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie sa po kríze významne zmenilo. Neoddeliteľnou súčasťou ocenenia derivátových obchodov sa stal credit valuation adjustment (CVA), ktorý reprezentuje trhovú cenu rizika protistrany. V snahe eliminovať, či aspoň znížiť riziko protistrany začali veľké investičné banky vyžadovať penažný kolaterál pokrývajúci trhovú hodnotu derivátov. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0251971 $1 011 $a 0032-3233 $1 200 1 $a Politická ekonomie $e teorie, modelování, aplikace $v Roč. 67, č. 1 (2019), s. 65-81 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická $d 2019 |
541 | 1- | $a Optimal Method of Entering a Derivative Contract in the Presence of Counterparty Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001665 $a deriváty |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001202 $a banky |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0055357 $a kolaterál |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0044166 $a regulácia finančná |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0073812 $a Šedivý $b Jan $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20190325 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |