1. The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
| Title | The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parallel title | Účinnost GARCH modelů při realizaci odhadů Value at Risk | ||||||||
| Translation | Účinnosť GARCH modelov pri realizácii odhadov Value at Risk | ||||||||
| Author info | Tomáš Jeřábek | ||||||||
| Author | Jeřábek Tomáš | ||||||||
| Source document | Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. Vol. 14, no. 1 (2020), s. 32-50. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X | ||||||||
| DOI | 10.37355/acta-2020/1-03 | ||||||||
| Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
| Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
| Keywords | model GARCH * model Value at Risk * riziko trhové * volatilita | ||||||||
| Annotation | Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR. | ||||||||
| Database | ARTICLES | ||||||||
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Bunches | 2020: 1-2 | ||||||||
| |||||||||