1. A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Title | A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Rámec pre testovanie rizika likvidity so základnými štandardmi likvidity | ||||||||
Author info | Hana Hejlová, Zlatuše Komárková, Marek Rusnák | ||||||||
Author | Hejlová Hana | ||||||||
Co-authors | Komárková Zlatuše | ||||||||
Rusnák Marek | |||||||||
Source document | Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. Vol. 29, no. 3 (2020), s. 251-273. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455 | ||||||||
DOI | 10.18267/j.pep.732 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | bankovníctvo * stabilita finančná * likvidita * testovanie stresové * riziko likvidity | ||||||||
Annotation | Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šokov v dôsledku reakcií bánk na spätnú väzbu. Uvedená metodika použitá na vzorku českých bánk. Citlivosť ich likviditnej pozície na uvažovanú kombináciu otrasov. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2020: 1-6 | ||||||||
|