1. Portfolio Credit Risk Based on Copulas
| Title | Portfolio Credit Risk Based on Copulas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Úverové riziko portfólia založené na kopulách | ||||||||
| Author info | Yuan Tian | ||||||||
| Author | Tian Yuan | ||||||||
| Source document | Ekonomická revue. Vol. 21, no. 4 (2018), pp. 103-115. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISSN 1212-3951 | ||||||||
| Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
| Language | English | ||||||||
| Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
| Keywords | riziko * funkcie matematické * štatistika * analýza empirická | ||||||||
| Annotation | Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti. | ||||||||
| Database | ARTICLES | ||||||||
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Bunches | 2018: 1-2 | ||||||||
| |||||||||