Modelovanie spoločných pohybov výnosov a volatility stredoeurópskych mien
Author info
Michaela Chocholatá
Author
Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. Vol. 11, no. 4 (2022), pp. 1930-1941. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309
Táto práca študuje spoločné pohyby výnosov a volatility vybraných stredoeurópskych mien, konkrétne českej koruny, maďarského forintu a poľského zlotého voči európskemu euru. Výskum využíva denné údaje za 15-ročné obdobie členstva týchto krajín v EÚ (máj 2004 – apríl 2019). Po predbežných analýzach založených na výpočte Pearsonových nepodmienených korelácií a prierezovej štandardnej odchýlky výnosov výmenného kurzu nasleduje odhad symetrických diagonálnych modelov BEKK-GARCH a asymetrických diagonálnych BEKKGARCH modelov na posúdenie dynamiky podmienenej volatility a spoločných pohybov volatility.