1. Equilibrium Yield Curves with Imperfect Information
| SYS | 0306927 | |
|---|---|---|
| LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
| 005 | 20250211084731.5 | |
| 017 | 70 | $a 10.1016/j.jmoneco.2024.103621 $2 DOI |
| 100 | $a 20250211a2025łłłłm--y0sloc0103----ba | |
| 101 | 0- | $a eng $d eng |
| 102 | $a NL | |
| 200 | 1- | $a Equilibrium Yield Curves with Imperfect Information $f Hiroatsu Tanaka |
| 330 | $a Nedokonalé informácie môžu ospravedlniť šok signálom o produktivite, ktorý nevedie k skutočným zmenám v produktivite, čo možno interpretovať ako šok z dopytu. Keď je tento dopytový šok začlenený do modelu termínovej štruktúry DSGE so štandardným šokom produktivity, generuje termínované prémie, ktoré sú v priemere vyššie, s veľkými proticyklickými variáciami, ktoré vznikajú endogénne. Model pomáha zosúladiť empirické dôkazy, že termínované prémie boli v priemere pozitívne a proticyklické, pričom mnohé štúdie poukazujú na dopytové šoky ako kľúčovú hybnú silu hospodárskych cyklov za posledných niekoľko desaťročí. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0306884 $1 011 $a 0304-3932 $1 200 1 $a Journal of Monetary Economics $v Vol. 149, no. January (2025), pp. 1-19 $1 210 $a Amsterdam $c Elsevier Science Publishers B.V. $d 2025 |
| 541 | 1- | $a Rovnovážne výnosové krivky s nedokonalými informáciami |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005475 $a rovnováha |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005477 $a rovnováha finančná |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002460 $a informácie |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001730 $a dlhopisy |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0093845 $a Tanaka $b Hiroatsu $4 070 |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20250211 $g AACR2 |