1. Měření tržního rizika opcí
Title | Měření tržního rizika opcí |
---|---|
Author info | J. Jílek |
Author | Jílek Josef |
Source document | Finance a úvěr. Roč. 47, č. 1 (1997), s. 37-51. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 1997. ISSN 0015-1920 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | opcie * riziko * trh * banky * kapitál bankový * pojmy * metóda delta plus * ceny trhové |
Annotation | Definícia trhového rizika. Dve základné metódy merania trhového rizika: štandardná metóda, meranie trhového rizika na základe vnútorných modelov bánk. Meranie trhového rizika opcií. Zjednodušená metóda (príklad). Metóda delta plus (riziko delta, riziko gamma, riziko vega). Príklad použitia metódy delta plus. |
URL | http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2176_199701jj.pdf |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 1997: 1-6 |