1. Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.
Title | Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt. |
---|---|
Author info | Jan Pataky |
Author | Pataky Jan |
Source document | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Apríl (2010). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | portfólio * oceňovanie * trh finančný |
Annotation | Pri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad. |
URL | http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_April_KorelaciaZlyhania.doc |
Database | ARTICLES |