1. Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
Title | Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets |
---|---|
Translation | Posun nákazy s endogénne zistenými prestávkami volatility: prípad akciových trhov strednej a východnej Európy |
Author info | Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost |
Author | Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
Co-authors | Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF |
Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF | |
Source document | Applied Economics Letters. Vol. 18, no. 12 (2011), pp. 1103-1109. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291 |
Note | VEGA 1/0826/11 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | English |
Country of Edition | Great Britain |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | burzy cenných papierov * volatilita * trh peňažný * metodológia * stredná Európa * východná Európa * krajiny vyspelé |
Annotation | Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery. |
Public work category | Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books |
Registered in | WOS |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 01526-001, kópia plného textu |