1. Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
Title | Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Spätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív | ||||||||
Author info | Aleš Kresta, Kateřina Zelinková | ||||||||
Author | Kresta Aleš | ||||||||
Co-authors | Zelinková Kateřina | ||||||||
Source document | Ekonomická revue. Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu | ||||||||
Keywords | testy * metódy optimalizačné * teória portfólia * rozhodovanie investičné * modely simulačné | ||||||||
Annotation | Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2015: 1-4 | ||||||||
|