Tkáčová Daniela EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
Source document
For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. Roč. 4, č. 5 (September - Október 2017), s. 1-3 online. - Bratislava : Fin Star. ISSN 1339-5416
Recenzia na monografiu, ktorej obsahom je problematika Halloween efektu. Halloween efekt je jedna z kalendárnych anomálií vyskytujúcich sa na akciových trhoch, a ako autor uvádza, tiež na dlhopisových a komoditných trhoch. Problematika kalendárnych anomálií, ako sú Halloween efekt, Januárový efekt, Efekt dňa v týždni a ďalšie je v súčasnosti stále aktuálna. Kalendárne anomálie sú zaujímavé tak z teoretického, ako aj z praktického hľadiska. Z pohľadu teórie je dôležité, že ich existencia vyvracia platnosť teórie efektívnych trhov, podľa ktorej je vývoj cien aktív náhodný. Kalendárne anomálie však prvok náhodnosti vyvracajú. Z praktického hľadiska môžu byť kalendárne anomálie, vrátane Halloween efektu, využité investormi na dosiahnutie abnormálnych výnosov. Monografia pozostáva z piatich kapitol.