1. Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
Title | Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Asymmetry of Financial Time Series During the Financial Crisis: Asymmetric Volatility Outperforms the Asymmetric Importance of Correlation | ||||||||
Author info | Lukáš Frýd | ||||||||
Author | Frýd Lukáš | ||||||||
Source document | Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 302-329. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Czech | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | volatilita * manažment finančný * portfólio * kríza finančná * modely ekonomicko-matematické * korelácia | ||||||||
Annotation | Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2018: 1-6 | ||||||||
|