1. Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
Title | Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Optimal Method of Entering a Derivative Contract in the Presence of Counterparty Risk | ||||||||
Author info | Jan Šedivý | ||||||||
Author | Šedivý Jan | ||||||||
Source document | Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 67, č. 1 (2019), s. 65-81. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Czech | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | riziko finančné * riziko úverové * deriváty * kríza finančná * banky * kolaterál * regulácia finančná | ||||||||
Annotation | Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie sa po kríze významne zmenilo. Neoddeliteľnou súčasťou ocenenia derivátových obchodov sa stal credit valuation adjustment (CVA), ktorý reprezentuje trhovú cenu rizika protistrany. V snahe eliminovať, či aspoň znížiť riziko protistrany začali veľké investičné banky vyžadovať penažný kolaterál pokrývajúci trhovú hodnotu derivátov. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2019: 1-6 | ||||||||
|