1. Stochastic Valuation of Insurance Contracts With One-Time Benefit Payment in the Discrete Model
SYS | 0256967 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20240502083730.4 | |
035 | $a 128314 $2 CREPC2 | |
100 | $a 20190709d2019łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo $d slo $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Stochastic Valuation of Insurance Contracts With One-Time Benefit Payment in the Discrete Model $d Stochastické oceňovanie poistení s jednorazovou výplatou poistnej sumy v diskrétnom modeli $f Tatiana Šoltésová |
301 | $a VEGA 1/0618/17 | |
330 | $a Charakteristika životného poistenia. Stochastické oceňovanie poistení vyplácaných poisťovňou jednorazovo, a to v prípade dožitia sa konca poistnej doby alebo v prípade úmrtia počas doby stanovej v poistnej zmluve. Výhoda daného prístupu. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0256940 $1 010 $a 978-80-7582-097-6 $1 200 1 $a MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy $e sborník abstraktů z konference v Klubu Univerzity obrany, 20.-21. června 2019, (Brno, Česko) $g editoři: Miroslav Hrubý, Pavlína Račková $g recenzenti: Luboš Bauer, Jaroslav Beránek ... [et al.] $v S. [1-8] $1 210 $a Brno $c Univerzita obrany v Brně $d 2019 $1 215 $a [39 s.] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0071661 $a Hrubý $b Miroslav $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0071662 $a Račková $b Pavlína $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0064228 $a Bauer $b Luboš $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0066031 $a Beránek $b Jaroslav $4 675 $1 710 12 $a MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy $b Konference $d 6. $e Brno, Česko $f 20.-21.6.2019 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004393 $a poistenie životné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0002958 $a modely stochastické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003236 $a matematika poistná |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0066968 $a Šoltésová $b Tatiana $p EUBFHIKMA $4 070 $9 100 $f 1975- $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20190709 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |