1. Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
Title | Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Zlepšenie výkonnosti oceňovania opcií modelov GARCH na neefektívnom trhu | ||||||||
Author info | Noureddine Lahouel, Slaheddine Hellara | ||||||||
Author | Lahouel Noureddine | ||||||||
Co-authors | Hellara Slaheddine | ||||||||
Source document | Investment Management and Financial Innovations. Vol. 17, no. 2 (2020), s. 14-25. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967 | ||||||||
DOI | 10.21511/imfi.17(2).2020.02 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Ukraine | ||||||||
Keywords | oceňovanie * opcie * výkonnosť * riadenie rizík * efektívnosť | ||||||||
Annotation | Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2020: 2 | ||||||||
|