1. Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic
Title | Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel title | Modely typu Garch na vyhľadanie prepojení medzi návratnosťou akcií a úrokovou sadzbou v Českej republike | ||||||||
Author info | Silvia Komara | ||||||||
Author | Komara Silvia EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI | ||||||||
Source document | Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 49, č. 3 (2020), s. 270-281 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
Keywords | trh finančný * Česko * burzy cenných papierov * miera úroková * volatilita | ||||||||
Annotation | Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu. | ||||||||
Public work category | Scientific titles in home not carented magazines and other year-books | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E20 00461-006, online | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2020: 3 | ||||||||
|