Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Co-authors
Škrovánková Lea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Source document
Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení : recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika. S. 47-56. - Litomyšl : H.R.G., 2022 / Zelinová Silvia ; Peller František ; Bilíková Mária ; Horáková Galina. ISBN 978-80-7490-283-3
Modelovanie rizikových závislostí pomocou funkcií kopule je dôležitým faktorom v procese agregácie rizík v interných modeloch poisťovní. Inovatívny prístup v tejto oblasti je založený na tvorbe takých rizikových scenárov, ktoré by mohli mať významný vplyv na určenie rizikového kapitálu. Objasnenie možnosti agregácie rizík pomocou dvojrozmernej B11 kopuly. Simulácia dvojrozmernej spoločnej distribúcie pomocou tejto kopuly je užitočná na pochopenie základnej myšlienky agregácie rizík pomocou multivariačnej kopuly MB11.
Public work category
Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E22 00600-006, kópia plného textu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
1.2 MB
z IP adresy SEK po prihlásení
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.