1. Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies
Title | Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Vzájomný vzťah a efekt prelievania medzi akciovými a devízovými trhmi v hlavných rozvíjajúcich sa ekonomikách | ||||||||
Author info | Jovan Njegić, Dejan Živkov, Irena Janković | ||||||||
Author | Njegić Jovan | ||||||||
Co-authors | Živkov Dejan | ||||||||
Janković Irena | |||||||||
Source document | Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. Vol. 27, no. 3 (2018), p. 270-292. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | akcie * papiere cenné * kurz výmenný * trh akciový * modely analytické ekonometrické | ||||||||
Annotation | Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH model so štrukturálnymi prestávkami. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2018: 1-6 | ||||||||
|