1. Predicting Risk in Energy Markets: Low-frequency Data still Matter
Title | Predicting Risk in Energy Markets: Low-frequency Data still Matter |
---|---|
Translation | Predvídanie rizika na energetických trhoch: na nízkofrekvenčných dátach stále záleží |
Author info | Štefan Lyócsa, Neda Todorova, Tomáš Výrost |
Author | Lyócsa Štefan |
Co-authors | Todorova Neda |
Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF | |
Source document | Applied Energy. No. 282 (2021), pp. [1-17] online. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.. ISSN 0306-2619 |
DOI | 10.1016/j.apenergy.2020.116146 |
Note | Registrovaný: Scopus |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | English |
Country of Edition | Netherlands |
Keywords | riziko * trh energetický * metódy matematické * volatilita * odhady |
Annotation | Porovnávanie nízkofrekvenčných a vysokofrekvenčných odhadov na predpovedanie mier rizika na energetických trhoch. |
Public work category | Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books |
Registered in | WOS |
Registered in | SCOPUS |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E21 00726-001, kópia titul. strany |