1. Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks
SYS | 0295256 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20240502074504.7 | |
017 | 70 | $a 10.53465/ER.2644-7185.2023.2.81-103 $2 DOI |
035 | $a 1065709 $2 CREPC2 | |
100 | $a 20230704a2023łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks $f Barbara Rašiová |
330 | $a Táto práca skúma anomáliu nízkeho rizika, ktorá naznačuje, že menej rizikové akcie prevyšujú tie rizikovejšie. Štúdia sa zameriava na európsky akciový trh a skúma vplyv kosoštvorca, čo je miera asymetrie vo výnosoch akcií vzhľadom na výnos trhu. Fama-French modely, regresná analýza a volatilita beta. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0295243 $1 011 $a 0323-262X $1 200 1 $a Ekonomické rozhľady $e vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave $d Economic Review: Scientific Journal of the University of Economics Bratislava $z eng $v Roč. 52, č. 2 (2023), s. 81-103 $1 210 $a Bratislava $c Ekonomická univerzita v Bratislave $d 2023 |
541 | 1- | $a Dôkaz o vplyve zošikmenia na nízkorizikovú anomáliu v európskych akciách |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001036 $a akcie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001097 $a analýza regresná |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002047 $a Európa |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0082998 $a Rašiová $b Barbara $p EUBFNHKBF $4 070 $f 1997- $9 100 $q E $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20230704 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |