1. Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models
SYS | 0237325 | |
---|---|---|
LBL | 00000nla--22^^^^^---450- | |
005 | 20240417075129.4 | |
100 | $a 20171115d2017łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models $f Vera Mirović, Jovan Njegić, Dejan Živkov |
330 | $a Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobiach na trhu s použitím modifikovaného algoritmu ICSS. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0236662 $1 011 $a 2464-7683 $1 200 1 $a Finance a úvěr $b elektronický zdroj $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 67, č. 5 (2017), pp. 396-422 online $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2017 |
541 | 1- | $a Štruktúra komoditného portfólia a meranie hedgingovej efektívnosti - prehodnotenie modelov DCC |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002268 $a hedging |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005443 $a risk management |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0069156 $a riziko investičné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002134 $a fondy investičné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003408 $a modely ekonomicko-matematické |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0066312 $a Mirović $b Vera $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0062001 $a Njegić $b Jovan $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0062000 $a Živkov $b Dejan $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20171115 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |