1. Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
SYS | 0246535 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20221104112112.0 | |
100 | $a 20180723a2018łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a cze $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace $f Lukáš Frýd |
330 | $a Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0246501 $1 011 $a 0032-3233 $1 200 1 $a Politická ekonomie $e teorie, modelování, aplikace $v Roč. 66, č. 3 (2018), s. 302-329 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická $d 2018 |
541 | 1- | $a Asymmetry of Financial Time Series During the Financial Crisis: Asymmetric Volatility Outperforms the Asymmetric Importance of Correlation |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003189 $a manažment finančný |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003408 $a modely ekonomicko-matematické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002923 $a korelácia |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0069605 $a Frýd $b Lukáš $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20180723 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |