Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0002224^"
  1. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Analýza a prognóza vo financiách. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 190 s. [11,45 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-484-3. [Copy count : 25, currently available 23, at library only 2]
    Analýza a prognóza vo financiách

    book

  2. KARDOŠ, Jaroslav. Aplikácia neurónových sietí na teóriu Elliottových vĺn pri rozhodovaní na kapitálových trhoch : dizertačná práca. Škol. Pavol Ochotnický. Bratislava, 2009. 185 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  3. KARDOŠ, Jaroslav. Aplikácia finančnej analýzy využitím neurónových sietí. In FOR FIN 2009 : elektronický zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe]. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2757-6, s. 1.12.
    article

    article

  4. KARDOŠ, Jaroslav. Možnosti praktickej aplikácie vybraných teórií portfólia na kapitálovom trhu. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, Apríl 2007, č. 4. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/1_HotApril2007aplikciaTeoriPortfliaNaKapTrhuKardos.doc>
    article

    article

  5. KARDOŠ, Jaroslav. Možnosti praktickej aplikácie vybraných teórií portfólia na kapitálovom trhu. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, Marec 2007, č. 3. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotMarec2007Kardos.doc>
    article

    article

  6. KARDOŠ, Jaroslav. Možnosti praktickej aplikácie vybraných teórií portfólia. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, Február 2007, č. 2. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotFeb2007Kardos1.doc>
    article

    article



  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.