Search results
- KRESTA, Aleš - TICHÝ, Tomáš - TOLOO, Mehdi. Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 161-178.
article
- ZELINKOVÁ, Kateřina - KRESTA, Aleš. Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 2, s. 95-105.
article
- KRESTA, Aleš - ZELINKOVÁ, Kateřina. Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951, 2015, roč. 18, č. 2, s. 75-81.
article
- KRESTA, Aleš. Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015, 2015, vol. 6, no. 2, pp. 7-20.
article
- KRESTA, Aleš - TICHÝ, Tomáš. International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920, 2012, roč. 62, č. 2, s. 141-161.
article