Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0051981^"
  1. MATULOVÁ, Daniela. Vývoj úrokovej miery - porovnanie modelov Vašíček, Cox-Indersoll-Ross, Hull-White. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (3. ročník) : 3. - 5. júla 2017, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4399-6, s. 12 CD-ROM.
    article

    article

  2. MATULOVÁ, Daniela. Interest rate development - comparison of Vašíček, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White model. In Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4428-3, s. [1-9] CD-ROM.
    article

    article

  3. MATULOVÁ, Daniela. Random development of financial assets modelling. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 232-238 online.
    article

    article

  4. MATULOVÁ, Daniela. Modelovanie náhodného vývoja finančných aktív : diplomová práca. Školiteľ: Michal Páleš. Bratislava, 2015. 62 s.
    book

    book

  5. MATULOVÁ, Daniela. Teória pravdepodobnosti v teórii reklamy : bakalárska práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2013. 42 s.
    book

    book



  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.