Search results
- CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 1, s. 31-44. VEGA 1/0181/10. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov.
article
- CHOCHOLATÁ, Michaela. Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*. In Logos polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISSN 1804-3682, 2011, roč. 2, č. 3, s. 52-63. VEGA 1/0181/10. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov.
article
- ĎURKA, Peter. Kointegrácia časových radov a ECM. In Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9, s. 7-15. VEGA 1/0181/10. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov.
article
- IVANIČOVÁ, Zlatica. Teoretické princípy vnútroregionálneho delenia rizika. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3312-6, s. [1-5]. VEGA 280/10, 1/0181/10. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov.
article
- ĎURKA, Peter. Testy jednotkového koreňa pre nestacionárne časové rady. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 9. VEGA 1/0181/10. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov.
article
- ĎURKA, Peter - PASTOREKOVÁ, Silvia. Krátkodobá prognóza zahraničného obchodu na základe modelových prístupov ARIMA a ECM. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 2, s. 17-37. VEGA 1/0181/10. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov.
article
- PASTOREKOVÁ, Silvia. Dynamické modelovanie spotrebnej funkcie. In Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9, s. 16-26. VEGA 1/0181/10. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov.
article
- RUBLÍKOVÁ, Eva. Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov. In Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9, s. 27-36. VEGA 1/0181/10. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov.
article
- Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár [abstrakty], Podhájska, 7.-9. september 2011. Editor Eva Sodomová. Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. 26 s. VEGA 1/0181/10, IPGM 2317122/10. ISBN 978-80-225-3341-6. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
book
- PASTOREKOVÁ, Silvia - LICHNER, Ivan. Použitie ECM modelu na krátkodobú prognózu HDP Slovenskej republiky. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1, s. [1-5]. VEGA 1/0181/10. 1/0181/10, VEGA, Hybridné modely prognózovania finančných časových radov.
article