Search results

Records found: 367  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0029396^"
  1. KOMARA, Silvia - PÁLEŠ, Michal. Ako môže zavádzať umelá inteligencia. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 14-20. VEGA 1/0431/22, VEGA 1/0561/21.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené 393.5 KBdostupné po prihlásení
    article

    article

  2. KRČOVÁ, Ingrid. Poistenie na úmrtie viacerých osôb v prostredí jazyka R. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 30-36. VEGA 1/0410/22.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené 320.9 KBdostupné po prihlásení
    article

    article

  3. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Nástroje na určenie kvality údajov v Microsoft Power BI. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 96-100. VEGA 1/0096/23.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené600.7 KBdostupné po prihlásení
    article

    article

  4. SAKÁLOVÁ, Katarína - ZELINOVÁ, Silvia. Vplyv prostredia rastúcich úrokových sadzieb a inflácie na poistenie v súčasnosti. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 74-78. VEGA 1/0410/22.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené248.9 KBdostupné po prihlásení
    article

    article

  5. SLANINKA, František - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Rozdelenie celkovej škody a výpočet významných súvisiacich hodnôt v programe maxima. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 85-90. VEGA 1/0431/22.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené 465.9 KBdostupné po prihlásení
    article

    article

  6. ZÁVODNÝ, Michal. Spúšťací mechanizmus katastrofických dlhopisov. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 107-111. VEGA 1/0096/23.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené 315.2 KBdostupné po prihlásení
    article

    article

  7. HORVÁTHOVÁ, Martina. Kódovacie systémy kategoriálnych premenných. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 8-13. VEGA 1/0096/23.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené349.7 KBdostupné po prihlásení
    article

    article

  8. MIHALECH, Patrik - TEPLANOVÁ, Patrícia. Ukazovatele pre riadenie rizika likvidity vo finančných inštitúciách. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 37-47. VEGA 1/0410/22.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené 502.3 KBdostupné po prihlásení
    article

    article

  9. ZELINOVÁ, Silvia - SAKÁLOVÁ, Katarína. Vplyv úrokovej miery na zmluvnú servisnú maržu v poistení Unit-Linked. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 112-120. VEGA 1/0096/23.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené 343.6 KBdostupné po prihlásení
    article

    article

  10. MUCHA, Vladimír. Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 48-54. VEGA 1/0431/22.
    File nameSizeTyp prístupu
    PDF zabezpečené 538 KBdostupné po prihlásení
    article

    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.