Search results

Records found: 142  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0005842 xpca^"
  1. ZELINOVÁ, Silvia - TEPLANOVÁ, Patrícia. Rôzne spôsoby rozpúšťania zmluvnej servisnej marže. In Konference MITAV 2022. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Matematika, informační technologie a aplikované vědy : MITAV 2022. - Brno : Univerzita obrany, 2022. ISBN 978-80-7582-456-1, s. [1-12] online. VEGA 1/0410/22, VEGA 1/0166/20.
    article

    article

  2. Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení. Zostavovateľ / Editor: Silvia Zelinová ; recenzenti / Reviewers: František Peller, Mária Bilíková, Galina Horáková. 1. vydanie. Litomyšl : H.R.G., 2022. 85 s. [4,4 AH]. VEGA 1/0166/20. ISBN 978-80-7490-283-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
    book

    book

  3. KÚTIKOVÁ, Jana. ARIMA modelovanie v SAS Enteprise Guide. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 44-50 online. VEGA 1/0166/20.
    article

    article

  4. MUCHA, Vladimír. Modelovanie počtu poistencov simuláciou Markovových reťazcov vo viacstavových modeloch. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 51-58 online. VEGA 1/0647/19.
    article

    article

  5. PINDA, Ľudovít. Rozklad katastrofického rizika. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 59-63 online. VEGA 1/0166/20.
    article

    article

  6. SAKÁLOVÁ, Katarína - KRČOVÁ, Ingrid. Moderné metódy oceňovania opcií v životnom poistení. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 70-75 online. VEGA 1/0166/20.
    article

    article

  7. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Aktuárske metódy a modely v penzijnom, zdravotnom a nemocenskom poistení. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Andrej Ralbovský. 1. vydanie. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2021. 146 s. [7,81 AH]. VEGA 1/0166/20. ISBN 978-80-88320-94-4.
    book

    book

  8. KRÁTKA, Zuzana. Insurtech poistenie. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 17-22 online. VEGA 1/0647/19, NFP312030V679.
    article

    article

  9. KRÁTKA, Zuzana. Zaistenie fakultatívne a obligatórne. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 23-28 online. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0166/20.
    article

    article

  10. KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Anglický a nemecký prístup ku kvantifikácii extra rizika úmrtnosti v životnom poistení. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 29-35 online. VEGA 1/0166/20.
    article

    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.