Search results
- UŽÍK, Ján et al. Time Gap of the Impact of Risk Insurance, Life Insurance and Reinsurance on Social Progress: The Case of Ukraine. - Registrovaný: Scopus. In Insurance Markets and Companies. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 2616-3551, 2023, vol. 14, no. 1, pp. 153-168.
article
- OLEŠ, Tomáš. The Impact of Monetary Policy Instruments on the Euro Area Labor Market in the Context of COVID-19 Pandemic – Time-Varying Parameter VAR Model Approach. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 359-368 online.
article
- SKRYPACHOV, Eduard - TILL, Juraj. Value at Risk Implementation in Business Practice. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 453-464 online.
article
- BILKA, Matúš. Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 43-51 online. APVV-18-0425.
article
- PČOLÁR, Mário. Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 383-389 online. VEGA 1/0339/20.
article
- SIEBER, Jakub. Analysing Value-At-Risk of Sovereign Bond Investment Portfolio During COVID-19. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 20-26.
article
- HRONEC, Miloslav - HRVOĽOVÁ, Božena. Model value at risk (VaR). In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-5] CD-ROM.
article
- IGLARČÍKOVÁ, Eva - PINDA, Ľudovít. Miery finančného rizika VaR A CVaR. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 2, s. 46-58 online.
article
- JANYÍK, Ladislav. Vplyv ropných šokov na ekonomiku krajín OECD v rokoch 2007 až 2009. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, 2014, č. 4, s. 1-10 online.
article
- KÖNIG, Brian - OŠTROM, Marek. Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 1, s. 94-106.
article