Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0029476 xpca^"
  1. STANOVÁ, Barbora. Non-performing Loans Forbearance – Impact of COVID-19 Measures (Case of Slovakia). In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-10] online.
    article

    article

  2. STANOVÁ, Barbora. Interest Rate Pass-Through Asymmetry: Case of Slovakia. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4609-6, pp. 205-218. VEGA 1/0613/18, ITMS 26240120032.
    article

    article

  3. KOTLEBOVÁ, Jana et al. Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0326/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0326/15. 1/0326/15, VEGA, Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora – spoločný postup versus individuálne riešenia.
    book

    book

  4. STANOVÁ, Barbora. Kvalita prenosového kanálu úrokových sadzieb v eurozóne : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2016. 132 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  5. STANOVÁ, Barbora. Modelový prístup k riadeniu rizika likvidity a bankovej paniky v kontexte globálnej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : projekt mladých vedeckých pracovníkov I-14-104-00 : rok riešenia projektu 2014. Recenzenti: Boris Šturc, Natália Žoldáková. 1. vyd. Bratislava, 2015. [30 s., 0,63 AH]. I-14-104-00. I-14-104-00, IGP, Modelový prístup k riadeniu rizika likvidity a bankovej paniky v kontexte globálnej ekonomiky.
    book

    book

  6. STANOVÁ, Barbora. The Impact of Financial Crisis on the Euro Adoption Perspectives in Central Europe. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3926-5, s. [1-12].
    article

    article

  7. ÁRENDÁŠ, Peter. Analýza miery podhodnotenia akcií spoločností ruského energetického sektora pomocou ukazovateľa P/E. In Teoretické a praktické dôsledky globalizačných tendencií vo finančnom sektore : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4018-6, s. [1-7] CD-ROM. VEGA č. 1/0124/14. 1/0124/14, VEGA, Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov dlhovej krízy v Európe.
    article

    article

  8. GARDOŇOVÁ, Kristína. Alternatives to financial markets regulation. In Teoretické a praktické dôsledky globalizačných tendencií vo finančnom sektore : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4018-6, s. [1-6] CD-ROM.
    article

    article

  9. HORVÁT, Ján. Aktuálne otázky analýzy a riadenia likvidity komerčných bánk. In Teoretické a praktické dôsledky globalizačných tendencií vo finančnom sektore : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4018-6, s. [1-19] CD-ROM.
    article

    article

  10. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Budúcnosť corporate governance z pohľadu Európskej komisie. In Teoretické a praktické dôsledky globalizačných tendencií vo finančnom sektore : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4018-6, s. [1-12] CD-ROM.
    article

    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.