Search results

Records found: 42  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001106 xpca^"
  1. SIVAŠOVÁ, Daniela. Využitie časových radov v ekonomickej praxi. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 93-100 online.
    article

    article

  2. BADURA, Peter. Komparácia exponenciálneho kĺzavého priemeru a commodity channel indexu pri investovaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 26-32 online. VEGA 1/0007/2019.
    article

    article

  3. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné investície. Recenzenti: Elena Fetisovová, Oľga Miková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 135 s. [8,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4628-7. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 3]
    book

    book

  4. ŠTOFOVÁ, Lenka. Využitie technickej analýzy pri identifikácii obchodných príležitostí na akciových trhoch. In Financie, účtovníctvo, dane 2019. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2019 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4660-7, s. 92-102.
    article

    article

  5. TILL, Juraj - MATTA, Martin. Developing a Strategy through Chaikin Money Flow Indicator and Commodity Channel Index for Trading on the Stock Market. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Iprovement IX. (2019) : Reviewed Proceedings of Posts from an IX. International Scientific Conference. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4676-8, pp. 32-40 CD-ROM.
    article

    article

  6. BIKÁR, Miloš - VAVROVÁ, Katarína. Technical Analysis Usage by the Prediction of Financial Assets Prices. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part IV. – Behavioural Finance) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 1472-1479 online. VEGA 1/0007/16.
    article

    article

  7. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné trhy a modely ich predikcií. Recenzovali: Anna Polednáková, Mária Režňáková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 128 s. [6,39 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-7598-155-4.
    book

    book

  8. TKÁČ, Michal, ml. Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis : (a scientific monograph). Reviewers: Zuzana Hajduová, Radoslav Delina. 1st ed. Wambeek : EuroScientia, 2017. [69 s.] [3,06 AH]. VEGA 1/0839/17. ISBN 978-90-822990-7-6.
    book

    book

  9. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Analýzy na akciových trhoch. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Daniela Tkáčová. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 343 s. [16,8 AH]. VEGA 1/0326/15, VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7552-796-7. 1/0326/15, VEGA, Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora – spoločný postup versus individuálne riešenia. [Copy count : 10, currently available 6, at library only 2]
    book

    book

  10. HAJDUOVÁ, Zuzana. [Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 2, s. 48 online. Recenzia na: Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis / Tkáč, M:. - Wambeek : EuroScientia, 2017. - ISBN 978-90-822990-7-6.
    article

    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.